5.20: 资本要求

资本要求是监管标准，要求银行相对于所承担的风险维持最低资本额。这确保银行能够在不倒闭的情况下吸收潜在损失，从而保护存款人，维护金融稳定。

资本充足率（资本充足率，简称 CAR）是评估银行资本实力的主要指标。其计算方法为：

风险权重

风险权重根据资产的风险状况为其设定不同的权重：

• 低风险资产，例如短期政府债券，其风险权重为 0%，即这些资产不计入风险加权资产（RWA）。
• 高风险资产，例如无担保个人贷款，通常具有 100% 的风险权重，这意味着其全额价值计入风险加权资产（RWA）。

示例

如果银行持有：

• 500 万美元的投资级公司债券，风险权重为 50% → 500 万美元 × 50% = 250 万美元风险加权资产（RWA）
• 500 万美元的抵押贷款，风险权重为 100% → 500 万美元 × 100% = 500 万美元风险加权资产（RWA）

总风险加权资产（RWA）= 250 万美元 + 500 万美元 = 750 万美元

假设该银行拥有 100 万美元的资本：

监管框架

在美国，美联储负责执行资本要求，这些要求可能比国际最低标准更加严格。全球范围内，巴塞尔 III 框架要求：

• 总资本充足率（CAR）：至少 8%
• 一级资本充足率：至少 6%
• 一级普通股资本充足率（CET1）：至少 4.5%

系统重要性金融机构需要额外的资本缓冲要求。这些规则在 2008 年全球金融危机后得到加强，旨在防止银行倒闭引发系统性不稳定。

充足的资本不仅是监管义务，还是稳健风险管理的基石。通过维持充足的资本水平，银行能够增强存款人的信任，维持市场信心，并在金融压力期间保持韧性。

资本要求是监管机构要求银行持有的最低资本额度。这些要求有助于确保银行能够吸收损失，并在财务压力时期继续运营。

一个关键指标是资本充足率（CAR）。它将银行资本与其风险加权资产进行比较。

例如，政府债券被认为非常安全，且风险权重可能为零%。无担保贷款风险较高，风险权重可能达到百分之百。所以，如果一家银行持有100万美元的政府债券和100万美元的无担保贷款，只有这些贷款计入风险加权资产。这总计有一百万美元的风险加权资产。

现在，假设银行有十二万美元的资本。中非共和国的比例将达到12%。

更高的CAR意味着银行更能吸收损失并保护存款人。它还有助于防止恐慌和银行挤兑，避免引发更广泛的金融不稳定。

资本要求基于巴塞尔III，这是2008年危机后引入的全球框架。在该体系下，CAR水平会根据银行规模和风险而有所不同。