Exigences de fonds propres

Les exigences en capital sont le montant minimum de capital que les régulateurs obligent les banques à détenir. Ces exigences permettent aux banques d’absorber les pertes et de continuer à fonctionner en période de stress financier.

Un critère clé est le ratio de suffisance du capital, ou CAR. Elle compare le capital d’une banque à ses actifs pondérés par le risque.

Par exemple, les obligations d’État sont considérées comme très sûres et peuvent comporter un poids de risque de zéro pour cent. Les prêts non garantis, qui sont plus risqués, peuvent comporter un poids de risque de cent pour cent. Ainsi, si une banque détient un million de dollars d’obligations d’État et un million de dollars de prêts non garantis, seuls ces prêts comptent dans les actifs pondérés par risque. Cela représente un total d’un million de dollars d’actifs pondérés par risque.

Maintenant, supposons que la banque ait cent vingt mille dollars de capital. La CAR serait à 12 %.

Un CAR plus élevé signifie que la banque est mieux à même d’absorber les pertes et de protéger les déposants. Elle aide également à prévenir la panique et les ruées bancaires qui peuvent déclencher une instabilité financière plus large.

Les besoins en capital sont basés sur Bâle III, un cadre mondial introduit après la crise de 2008. Dans ce système, les niveaux de CAR varient selon la taille et le risque de la banque.