Cette étude emploie une stratégie empirique globale pour étudier les dynamiques interdépendantes de l’innovation technologique, de l’équité en santé publique, de la gouvernance et du développement durable au sein des nations du G7 de 1990 à 2022. L’analyse utilise des techniques avancées de données en panel, notamment les modèles Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag (CS-ARDL) et Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG), sélectionnés pour tenir compte de manière robuste de la dépendance transversale et de l’hétérogénéité des pentes entre les économies. Les tests préliminaires confirment la stationnité des données et établissent une cointégration à long terme entre les variables principales. La méthodologie fournit ainsi un cadre rigoureux pour démêler les relations à court et long terme et tester la triade synergique proposée.
Contexte théorique et stratégie empirique
La transition vers un développement durable nécessite des changements structurels profonds au sein des économies avancées, en particulier compte tenu des pressions croissantes du changement climatique et de la dégradation environnementale. La trajectoire historique des nations du G7 a été marquée par des modèles économiques qui reposent fortement sur l’extraction et la consommation intensives des ressources naturelles, une voie fondamentalement insoutenable. En réponse, l’intervention gouvernementale est devenue cruciale, se manifestant principalement par des politiques industrielles visant à dissocier la croissance économique des dommages écologiques. Ces interventions incluent des mandats de conservation des ressources, la promotion de techniques de production innovantes pour réduire les émissions et garantir la conformité réglementaire, ainsi que des changements stratégiques dans les systèmes énergétiques vers des sources renouvelables comme la géothermie pour remplacer les combustibles fossiles. Le défi central réside donc dans l’orchestration d’une transformation structurelle qui réconcilie les objectifs économiques avec les frontières planétaires.
Pour conceptualiser cette transformation, le prisme de la complexité économique est instructif. Elle postule que la puissance économique d’une nation provient de sa capacité à exploiter des connaissances avancées et des capacités spécialisées pour produire des biens et services sophistiqués. Cependant, la relation entre cette complexité et la durabilité environnementale n’est pas déterministe. Comme l’exprime l’Indice de Développement Durable (IDS) d’un pays, il peut être modélisé en fonction de sa productivité multifacette (β = PMF/IDS), révélant une tension critique. D’une part, le développement industriel sophistiqué (IDS) peut intensifier la dégradation environnementale par l’épuisement des ressources et la génération de déchets, un risque pour les économies enfermées dans une fabrication traditionnelle et gourmande en ressources. D’un autre côté, cette même complexité peut être canalisée vers des stratégies industrielles vertes, favorisant l’innovation technologique qui répond aux défis environnementaux et répond à la demande croissante d’énergies renouvelables. Le modèle de recherche conceptuel décrit les interrelations entre les concepts fondamentaux qui stimulent le développement durable. Ce modèle place l’innovation technologique, la santé publique et la qualité de gouvernance comme des sous-éléments directs influençant le système dans son ensemble. Ces facteurs sont montrés comme étant liés à des concepts centraux tels que la durabilité environnementale et la complexité économique, qui sont eux-mêmes liés aux ressources naturelles et à la détérioration environnementale. Le cadre aboutit à une équation du modèle empirique, synthétisant ces relations en une structure analytique testable (Figure 3).
Modèle empirique
Cette étude vise à examiner la relation entre les ressources naturelles, la détérioration environnementale, la qualité de gouvernance (GQ) et la complexité des économies des nations du G7. Nous suggérons le modèle empirique suivant à cet égard.
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Soit PH le niveau d’abondance des ressources naturelles, GQ la qualité de la gouvernance, LME le niveau de développement économique, DI l’état des infrastructures numériques, SDI la complexité économique, et TI le degré d’innovation technologique. Nous avons utilisé la notation logarithmique pour les informations statistiques afin d’assurer des résultats précis et statistiquement robustes.
Développement des variables
Nous visons à collecter des données expérimentales sur la corrélation entre la dégradation environnementale dans les pays du G7 de 1990 à 2022 et des facteurs tels que les infrastructures numériques, la qualité de la gouvernance, le développement des ressources naturelles, la complexité économique et le développement économique. Les informations sont présentées dans le tableau 1. La base de données Atlas Media fournit des informations sur la LME par habitant (USD régulier 2017), la qualité de gouvernance (nombre d’inscriptions au secondaire), la complexité économique et les ressources naturelles. La profondeur, l’accessibilité et l’efficacité des institutions financières déterminent l’indicateur composite de l’infrastructure numérique. Le nouvel indice composite TI comprend les émissions de CH4, PM2,5, N2O, CO2 et GHG1. En conséquence, DI et TI peuvent être représentés comme suit :
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(3)
De plus, les variables de cette étude et leur description sont données dans le tableau 1. L’intégration de la théorie de la courbe de Kuznets environnementale (EKC) dans l’équation 4 peut être brièvement décrite comme suit :
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Tests préliminaires
L’initiation de cette approche pragmatique implique d’examiner des ensembles de données empiriques présentant une dépendance transversale. Des chocs partagés inconnus, la mondialisation et une dépendance résiduelle indéfinissable peuvent tous contribuer à la présence de la CSD. De plus, l’estimation des CSD facilite l’articulation des interactions des réseaux sociaux et des chocs mutuels inconnus. Une estimation précise du CSD élimine les paramètres erronés et biaisés, permettant des résultats empiriques efficaces et cohérents. Les tests LM à échelle de Pesaran, LM de Breusch-Pagan, LM à échelle corrigé par biais et CSD de Pesaran sont utilisés dans la recherche actuelle. Le premier des tests fiables de Breusch-Pagan est le test LM, introduit par Breusch etPagan 46. L’équation (5) calcule les statistiques du LM comme suit :
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Dans les équations données, ̂ρ2ij, T et N désignent respectivement la corrélation de sections transversales des résidus, de la variable temporelle et du nombre total de sections dans le panneau. Cependant, collecter des données empiriques avec de vastes coupes efficaces n’est pas pratique. Pour répondre à cette limitation, Pesaran47 a introduit le concept d’un test LM à grande échelle.
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Le test LM introduit par Pesaran présente des distorsions lorsque la taille de l’échantillon (T) est inférieure au nombre de variables (N). Par conséquent, un test CSD alternatif pouvant être évalué à l’aide de l’équation (8) :
(8)
Une fois le CSD déterminé, nous utilisons le test SH pour étudier la variabilité des pentes. Ce test est particulièrement adapté aux ensembles de données panel car il prend en compte la dépendance transversale (CSD) et peut être représenté mathématiquement comme suit :
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Tests unitaires racines et cointégration
En utilisant des tests de racines unitaires de deuxième génération, cette étude évalue les qualités stationnaires. Lors de l’évaluation des données, le test de racine unitaire CADF prend en compte les ruptures structurelles et effectue un test primaire sous l’hypothèse sous-jacente que l’effet temporel affecte chaque section transversale et peut être implémenté à la fois dans T > N et N > T. En plus du CADF, nous utilisons également le test de racine unitaire CIPS, qui utilise principalement le CFAD pour augmenter le nombre de décalage et estimer les variations initiales dans l’ensemble de données afin d’analyser Racines unitaires. Une fois les propriétés stationnaires établies, la connexion à long terme entre les variables de données est examinée à l’aide du test de cointégration de Westerlund. Les idées fondamentales de la méthode de Westerlund étudient la cointégration en déterminant si la correction d’erreur est présente pour chaque indicateur séparément ou pour l’ensemble des indicateurs. Une cointégration significative de variations se produit à la fois à court et à long terme. La connexion est intégrée à la méthode.
Calcul pour les déterminants étendus
CS-ARDL, CCEMG et AMG sont utilisés dans la recherche actuelle comme éléments principaux des stratégies analytiques. Premièrement, elle est utilisée dans ce travail car CS-ARDL est une méthode économétrique efficace qui traite à la fois la CSD à court et long terme ainsi que l’hétérogénéité des pentes. Puisque CS-ARDL est fiable lorsque les variables sont combinées en séquence hybride, il est également essentiel pour obtenir de meilleurs résultats. Enfin, il surmonte l’endogénéité dans le modèle empirique en utilisant les moyennes de CS. La méthodologie est structurée pour inclure des tests préliminaires pour le diagnostic de la dépendance transversale (CSD) et du multiplicateur de Lagrange (LM). La stratégie analytique centrale implique le modèle Autoregressive Distributed Lag (ARDL) pour capturer les dynamiques à court et long terme. Cela est complété par deux estimateurs robustes, le Groupe de la moyenne des effets communs corrélés (CCEMG) et le Groupe de la moyenne augmentée (AMG), pour tenir compte de l’hétérogénéité et des facteurs communs dans les données du panel (Figure 4).
Eberhardt et Bond48 ont proposé l’AMG, qui utilisait des effets dynamiques typiques pour contourner la dépendance transversale. Cette stratégie ressemble à la CCEMG pour traiter les questions liées aux statistiques de données de panel. Les statisticiens soutiennent que l’AMG est un mécanisme dynamique prévalent, tandis que le CCEMG est considéré comme une nuisance. De plus, CCEMG calcule les relations linéaires entre les variables qui dépendent les unes des autres et les valeurs moyennes sur différentes sections. L’analyse de régression est ensuite utilisée pour estimer chaque paramètre. D’autre part, l’AMG comporte deux étapes pour évaluer les effets dynamiques partagés des variables non observées. Cela implique d’estimer les paramètres de pente pour chaque groupe de régression et d’ajouter des effets fictifs au OLS du pool. Enfin, pour déterminer la relation causale à long terme entre les variables, nous avons également sélectionné le test de causalité de Dumitrescu et Hurlin. Nous privilégions cette méthode car elle peut être utilisée pour des panneaux déséquilibrés, N > T, et N \ T, et elle peut prévoir la CSD et l’hétérogénéité.