Deviazione Standard

La deviazione standard è una misura che quantifica il grado di variazione in un insieme di valori.

Prendiamo il caso di Pietro. Ha investito in azioni A e B per un anno.

La deviazione standard offrirà un quadro chiaro del rischio associato alle azioni e lo aiuterà a misurare la volatilità dei suoi investimenti.

Come aspetto negativo, tutta l'incertezza è considerata un rischio, anche quando Peter avrà rendimenti superiori alla media.

Supponendo in base ai rendimenti di Peter, la varianza per l'azione A è del due virgola cinque per cento e per l'azione B, del cinquantasei virgola tre per cento.

La deviazione standard per entrambi i titoli è calcolata come radice quadrata della varianza. Quindi, la deviazione standard per l'azione A è inferiore a quella per l'azione B.

Indica che il titolo B ha un livello di rischio più elevato. Poiché i rendimenti delle azioni B variano notevolmente dalla media, Peter potrebbe subire fluttuazioni positive o negative significative.

Al contrario, una deviazione standard più bassa nel titolo A suggerisce che i rendimenti del titolo sono più coerenti e meno volatili, il che implica che Peter ha un livello di rischio inferiore.

Questa misura aiuta Peter a prendere decisioni informate valutando il profilo di rischio di diversi titoli con la sua tolleranza al rischio e i suoi obiettivi di investimento.