Question 1

Qual è il Rapporto di Adeguatezza patrimoniale e perché le banche devono mantenerlo?

Accepted Answer

Il Capital Adequacy Ratio (CAR) confronta il capitale di una banca con i suoi attività ponderate per il rischio, misurando la solidità finanziaria. Le banche devono mantenere livelli minimi di CAR stabiliti dai regolatori per assorbire le perdite durante lo stress finanziario, proteggere i depositanti e prevenire le corse agli sportelli che potrebbero innescare un'instabilità finanziaria più ampia.

Question 2

In che modo la ponderazione del rischio influisce su quali attività contano per i requisiti di capitale di una banca?

Accepted Answer

L'assegnazione dei pesi di rischio attribuisce valori diversi alle attività in base alla sicurezza. Le obbligazioni governative possono avere un peso percentuale zero e non contano come attività ponderate per il rischio, mentre i prestiti non garantiti hanno un peso del cento per cento e contano completamente. Ciò garantisce che le banche mantengano più capitale contro le attività di prestito più rischiose.

Question 3

Cos'è Basilea III e come ha modificato i requisiti di capitale per le banche?

Accepted Answer

Il Basilea III è un quadro normativo globale introdotto dopo la crisi finanziaria del 2008 per rafforzare gli capitale bancario standard. Richiede livelli minimi di CAR che variano in base alle dimensioni della banca e al profilo di rischio, con ulteriore buffer per le istituzioni sistemicamente importanti, garantendo che le banche mantengano riserve di capitale più solide per prevenire future crisi.

Question 4

Come si calcola il Capital Adequacy Ratio di una banca con un esempio pratico?

Accepted Answer

Dividi il capitale totale per gli attivi ponderati per il rischio. Se una banca detiene un milione di dollari in obbligazioni governative (peso zero percento) e un milione in prestiti non garantiti (peso cento percento), gli attivi ponderati per il rischio ammontano a un milione. Con centoventimila in capitale, il CAR è del dodici percento.

Question 5

Perché i requisiti di capitale aiutano a prevenire l'instabilità finanziaria e i fallimenti bancari?

Accepted Answer

I requisiti patrimoniali garantiscono che le banche possano assorbire perdite senza crollare, proteggendo i depositanti e mantenendo la fiducia nel sistema finanziario. Quando le banche mantengono adeguate riserve di capitale, riducono il panico e le corse agli sportelli che potrebbero diffondere instabilità in tutta l'economia, preservando la salute economica complessiva e la resilienza.

Question 6

Quali sono i diversi livelli di capitale che i regolatori misurano secondo Basilea III?

Accepted Answer

Basilea III stabilisce tre misure di capitale: CAR totale di almeno otto percento, rapporto di capitale di Tier 1 di almeno sei percento e rapporto di Common Equity Tier 1 (CET1) di almeno quattro virgola cinque percento. Questi requisiti scaglionati assicurano che le banche mantengano capitale di qualità a più livelli.

Question 7

Come differiscono i requisiti di capitale tra la Federal Reserve e gli standard internazionali?

Accepted Answer

La Federal Reserve impone requisiti di capitale che possono essere più rigorosi dei minimi internazionali stabiliti da Basilea III. I riserva federale e offerta di moneta sono interconnessi attraverso la supervisione normativa, con la Fed che assicura che le banche statunitensi superino gli standard globali per mantenere la stabilità finanziaria.

Requisiti patrimoniali

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