$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Het raamwerk voor blockchain-gebaseerde NFT-kunsthandel is gestructureerd als een meerlaags protocol dat smart contracts, privacybehoudende mechanismen, game-theoretische modellering, machine learning-algoritmen, reinforcement learning en gaskostenevaluatie integreert binnen een uniforme architectuur.
Het proces begint met de ontwikkeling van smart contracts die kernfuncties definiëren zoals participatieregistratie, assetlisting, order-indiening en transactie-uitvoering. Deze contracten maken het mogelijk om gebruikers te integreren, asset registration en veilige orderafhandeling te maken. Om correctheid en efficiëntie te beoordelen, werd contractlogica getest en werden uitvoeringskosten geregistreerd onder verschillende transactiesnelheidsinstellingen.
ZKP's worden geïntegreerd om de authenticiteit van kunstwerken te valideren zonder gevoelige details prijs te geven. Elke transactie ondergaat dubbele verificatie via on-chain controles en ZKP-validatie, wat vertrouwelijkheid en gegevensintegriteit waarborgt. Het modulaire ZKP-ontwerp functioneert onafhankelijk van de hoofd smart contracts, waardoor integratie en ondersteuning van implementatie op grote schaal mogelijk is. Bewijsgeneratie en verificatielatentie werden geëvalueerd om de haalbaarheid te beoordelen.
Een webgebaseerde interface werd geïmplementeerd met behulp van een algemeen framework. De interface bevat modules zoals een landingspagina, een artiestendashboard en een handelsplatform. Wallet-gebaseerde authenticatie maakt transactieondertekening mogelijk, terwijl upload- en mintingfunctionaliteiten kunstenaars in staat stellen digitale werken te tokeniseren.
Op marktontwerpniveau maakt het Cooperative Game-Theoretic Trading (CoGTT) model gebruik van een gestructureerd onderhandelingsmechanisme in drie fasen. De eerste fase past directe prijsmatching toe op basis van ingediende biedingen en vraet. Niet-gematchte deelnemers gaan door naar de tweede fase, die gebruikmaakt van onderhandelde min–max prijsstrategieën, inclusief methoden voor waarderingen van het middenpunt. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, gaan de transacties door naar de derde fase, waarin Nash-evenwichtsprincipes worden toegepast en iteratieve onderhandelingen doorgaan totdat evenwicht-convergente prijzen zijn bereikt. Deze fasen worden geïmplementeerd als modulaire algoritmen: naïeve matching (Algoritme 1), midpoint brokering (Algoritme 2), Nash-evenwichtshandel (Algoritme 3) en een geïntegreerde workflow (Algoritme 4).
Machine learning-modellen zijn geïntegreerd in het handelsproces voor besluitvormingsondersteuning. Marktkenmerken zoals biedingen, laatsignalen, handelsvolume, historische prijsgegevens en reputatiescores worden gebruikt voor voorspellende modellering. Lineaire regressie (algoritme 5) schat eerlijke prijzen, waarbij prestaties worden geëvalueerd met gemiddelde kwadratische fout (MSE). K-Means clustering (Algoritme 6), ondersteund door feature-normalisatie en PCA-gebaseerde dimensionaliteitsreductie, segmenteert gebruikers in clusters, beoordeeld aan de hand van de silhouetscore. Random Forest (Algoritme 7) biedt aanvullende prijsvoorspellingen, gevalideerd via zowel MSE als R2. Een integratief algoritme (Algoritme 8) combineert regressie, clustering en Random Forest-uitkomsten tot een dynamische beslissingsstroom voor adaptief handelen.
Reinforcement learning via Q-learning wordt toegepast om biedstrategieën te optimaliseren. De toestandsruimte wordt gedefinieerd door de huidige prijsniveaus en biedwaarden, terwijl acties onder andere increment, decrement of behoud omvatten. Een Q-agent wordt getraind met feedback uit voorspellingen van Random Forest, waarbij beleidsmaatregelen worden geleerd die prijsfouten verminderen en het nut van deelnemers vergroten. Simulaties worden uitgevoerd totdat convergentie is bereikt met evenwichts-uitgelijnde beleidslijnen, en de output wordt gevalideerd in gesimuleerde handelsomgevingen.
Het gasverbruik voor elke contractfunctie wordt systematisch geregistreerd, waarbij transactiekosten worden berekend onder verschillende snelheidsinstellingen. Zo verbruikte de registerArtist()-functie 90.123 gaseenheden, met bijbehorende kosten vergeleken met marktprijzen van ETH. Deze evaluaties identificeren afwegingen tussen kosten en uitvoeringsefficiëntie.
De prestaties van het kader werden beoordeeld met behulp van meerdere meetmethoden. Lineaire regressie bereikte een MSE van 4,54 × 10⁻28, terwijl K-Means clustering een silhouetscore van 0,8178 opleverde. Random Forest leverde een MSE van 0,1311 op met eenR2 van 0,9920. Q-learning outputs werden geëvalueerd op convergentie en evenwichtsuitlijning onder verschillende prijsvoorwaarden. Deze resultaten wijzen op de haalbaarheid van de voorgestelde aanpak ter ondersteuning van NFT-kunstwerkhandel onder blockchain-gebaseerde marktomstandigheden.
Voorgesteld coöperatief gametheoretisch handelskader (CoGTT) voor digitale kunsthandel
Het innovatieve hybride benadering van coöperatieve gametheoretische handel (CoGTT) combineert een speltheoretische NFT-handelsaanpak met extra prijsmechanismen en Nash-evenwicht om de efficiëntie en coördinatie van NFT-markten te verbeteren. De voorgestelde aanpak is gebaseerd op een blockchainplatform dat via slimme contracten wordt ondersteund. De aanpak maakt gebruik van geavanceerde cryptografische technieken en ZKP's om veilige en private transactieverificatie te waarborgen. ZKP's maken het mogelijk om eigendoms- en transactiegegevens te valideren zonder gevoelige informatie over kopers of verkopers bekend te maken.
Deze voorgestelde aanpak introduceert strategische interacties tussen makers, kopers en tussentijdse makelaars binnen een gedecentraliseerde marktplaats. Dit model heeft als doel handelsresultaten te optimaliseren, waarbij de prikkels voor alle deelnemers worden afgewogen en rekening wordt gehouden met concurrentie- en samenwerkingsdynamiek. Hoewel het voorgestelde kader zich voornamelijk richt op naïeve bied-laat-matching, midpoint-gebaseerde onderhandeling en Nash-evenwichtsgebaseerde afwikkeling, bestaan er andere methoden zoals second-price veilingen die relevant blijven op NFT-markten. Bij de handel in digitale kunstwerken bepaalt de veilingmeester de transactieprijs met behulp van de volgende methoden:
Consumentenbiedprijs: De prijs wordt direct vastgesteld op basis van het hoogste bod van de koper. Deze methode weerspiegelt de maximale waarde die de koper voor het kunstwerk betaalt, wat competitieve biedingen bevordert.
Gemiddelde prijsmethode: De prijs wordt berekend als het midden tussen het aangeboden bedrag van de koper en de vraagprijs van de verkoper, waardoor een evenwicht ontstaat. Deze evenwichtsprijsberekening:
Evenwicht (EPrice) = DArtAPrice + DArtBPrice
Deze aanpak is gericht op een balans tussen de belangen van zowel koper als verkoper, wat leidt tot een eerlijke en wederzijds aanvaardbare transactie. Deze methoden bieden flexibiliteit in prijsstrategieën, waarbij ze inspelen op diverse voorkeuren en marktdynamiek in het ecosysteem van digitale kunsthandel.
3-fasen, speltheoretisch gebaseerd coöperatief handelsmodel
Deze sectie introduceert een innovatieve, driefasige, op speltheorie gebaseerde coöperatieve handelsmethode, speciaal ontworpen voor digitale kunstwerken. De aanpak past zowel bied- als vraagprijzen dynamisch aan om de handelsefficiëntie en eerlijkheid te optimaliseren, zoals weergegeven in Tabel 2 en Tabel 3, gefaciliteerd door een makelaar. Het doel is eerlijkheid, efficiëntie en winstgevendheid in gedecentraliseerde NFT-markten te verbeteren, waarbij een balans wordt gevonden tussen de belangen van makers en kopers van kunstwerken. Figuur 2 illustreert het voorgestelde 3-fasen handelssysteemmodel voor digitale kunstwerken, met het gedetailleerde algoritme dat in Algoritme 4 wordt aangeboden. Het voorgestelde CoGTT-framework voltooit efficiënt het handelsproces van digitale kunstwerken in drie fasen: a) Naïef handelen gebaseerd op vraag- en biedprijzen, b) Handelen op basis van de Negotiated Min-Max Prijs, en c) Handelen met de Nash Equilibrium-methode. In de eerste fase wordt naïef handelen gestart op basis van de initiële informatie van makers en kopers. De tweede fase omvat handel op basis van de onderhandelde min-max prijzen tussen verkopers en kopers voor de resterende niet-verhandelde verzoeken. Ten slotte maakt de derde fase gebruik van de Nash Equilibrium-methode om het handelsproces af te ronden.
Eerste fase - Naïef handelen op vraag- en biedprijs:
In de eerste fase worden makers van digitale kunstwerken (aanbieders) georganiseerd in oplopende volgorde op basis van hun vraagprijzen en hun minimale verkoopprijzen. Op dezelfde manier worden kopers (consumenten) in oplopende volgorde gerangschikt volgens hun ingediende biedprijzen, samen met hun maximale biedprijzen. De minimale vraagprijs van makers en de maximale biedprijs van kopers worden vertrouwelijk behandeld. Vervolgens wordt een coöperatieve aanpak toegepast om kopers en makers te matchen, waardoor de toewijzing van kunstwerken mogelijk wordt gemaakt waarbij de biedprijzen van de kopers overeenkomen met de vraagprijzen van de makers. Deze toewijzing kan één maker of meerdere makers omvatten, zolang de gecombineerde vraagprijzen binnen het bod van de koper vallen. Kopers die in deze fase geen kunstwerken kunnen bemachtigen vanwege prijsbeperkingen, gaan door naar de tweede fase. De details van de handelsaanpak worden uiteengezet in Algoritme 1.
Tweede fase - Handelen op de onderhandelde min-max prijs
In de tweede fase worden de verzoeken van niet-geëvenaarde kopers gericht om het handelsproces te voltooien, waarbij gebruik wordt gemaakt van de minimale vraagprijzen van digitale kunstmakers en de maximale biedprijzen van kopers. De handelsaanpak maakt gebruik van verschillende methoden, waaronder Middle Value, Intraday Mid Point Value en Market Equilibrium, om een midpointwaarde te bepalen die de handelsefficiëntie verbetert. De details van deze middelpuntbenaderingen worden besproken in de volgende subsecties. De details van de handelsaanpak worden gegeven in Algoritme 2.
Middenwaarde: Een bemiddelingsbenadering die wordt toegepast om de middenwaarde tussen makers en kopers te vinden met een eenvoudige middenwaarde-aanpak. Als bijvoorbeeld de biedprijs voor een digitaal kunstwerk 50 is en de vraagprijs 52, dan kan de middenwaarde worden bepaald door het gemiddelde van de bied- en laatprijzen te nemen.

Intraday mid point waarde: De incorporated brokering-benadering markeert de minimale handelsprijs van hetzelfde type kunst, ook de maximale prijs van hetzelfde type kunst, en gebruikt de volgende formule om de middenwaarde te berekenen: (Huidige hoogte van de dag + Huidige dieptepunt van de dag)/2. Deze middenwaarde wordt vastgesteld als de handelstransactieprijs als de middenwaarde hoger is dan de minimale vraagprijs van de kunstmaker en lager dan de maximale biedprijs van de koper.
Marktevenwicht: De middenprijs is een belangrijke indicator van marktevenwicht. Het weerspiegelt de prijs waarop de kunstmaker (vraagprijs) en koper (biedingsprijs) voor een activum op één lijn staan. Deze waarde wordt berekend door het gemiddelde van de hoogste biedprijs en de laagste vraagprijs te nemen, waardoor handelaren een eerlijke weergave krijgen van de huidige marktwaarde, onbeïnvloed door extreme bied- of laatprijzen. De formule wordt gepresenteerd in de volgende 3 vergelijkingen.



Derde fase - Handelen volgens de Nash-evenwichtsmethode
In de derde stap wordt de uitgebreide informatie van de overgebleven niet-verhandelde verzoeken, zoals de minimale vraagprijs van de maker en de maximale biedprijs van de koper, aan beide partijen onthuld, zodat ze een evenwichtspunt zouden bereiken waarbij de biedprijs van de koper zo hoog is als hij bereid is te gaan en de laatprijs van de maker zo laag is als hij wil accepteren. De details van de handelsaanpak worden gepresenteerd in Algoritme 3.
In de eerste en tweede fase van het kader worden vertrouwelijkheid en stimulansafstemming ingezet om strategische verkeerde prijsrapportage te ontmoedigen. De maximale bereidheid van kopers om te betalen en de minimaal acceptabele prijzen van makers worden tijdens de toewijzing als vertrouwelijke waarden gehandhaafd, waardoor de mogelijkheden voor manipulatie door onderrapportage of overstatement worden beperkt. Omdat matchingbeslissingen gebaseerd zijn op ranges (minimale laatprijs en maximale bied) in plaats van expliciete openbaarmakingen, vergroten pogingen om prijzen verkeerd te rapporteren de kans op uitsluiting van Fase 1 of Fase 2, waardoor handelskansen worden verminderd. Bovendien gaat het protocol over naar een derde fase gebaseerd op het Nash-evenwicht wanneer eerdere transacties niet succesvol zijn. In deze fase leiden iteratieve aanpassingen tot convergentie van uitkomsten die de werkelijke waarderingen van de deelnemers nauwkeuriger weergeven. Deze ontwikkeling ontmoedigt verkeerde rapportage in de vroege fasen, aangezien mislukte pogingen tot manipulatie de uitvoering alleen maar uitstellen en uiteindelijk een waarheidsgetrouwe onthulling van waarderingen noodzakelijk maken voor succesvolle handelsafronding.
De output van de machine learning (ML) algoritmen worden niet behandeld als geïsoleerde voorspellingen, maar zijn actief ingebed in het driefasige coöperatieve game-theoretic trading (CoGTT) kader om prijsstelling, onderhandeling en evenwichtsontdekking te sturen. De verbindingen worden nu als volgt beschreven:
Fase 1 - Naïeve handel met lineaire regressie: Het lineaire regressiemodel genereert een eerlijke prijsbenchmark door de bied- en laatkenmerken te middelen, tegenover historische trends. Deze voorspelde eerlijke prijs wordt vervolgens vergeleken met zowel het door de koper ingediende bod als de vraagprijs van de maker. Als een van beide partijen een waarde rapporteert die aanzienlijk afwijkt van de voorspelde eerlijke prijs, wordt de toewijzing gedeprioriteerd, waardoor de prikkel voor verkeerde rapportage afneemt. De regressie-output fungeert dus als een filtermechanisme dat bepaalt welke transacties als levensvatbaar worden beschouwd voor directe allocatie.
Fase 2 - Min-max onderhandeling met random forest: Het random forest-model verfijnt de dynamische prijsinschatting door bied-laatspreads, handelsvolume en reputatiescores mee te nemen. Deze voorspellingen worden direct gebruikt om onderhandelingsmethoden op basis van middenpunten te kalibreren (Middle Value, Intraday Mid-Point, Market Equilibrium). Wanneer bijvoorbeeld een middenpuntprijs wordt berekend, wordt de voorspelling van het willekeurige bos toegepast als corrigerende factor om ervoor te zorgen dat de onderhandelde waarde consistent is met het marktgedrag. Deze integratie zorgt ervoor dat brokering-uitkomsten verankerd zijn in geleerde marktpatronen in plaats van willekeurige rekenkundige middenpunten.
Fase 3 - Evenwichtsgebaseerde handel met K-means clustering: In deze fase worden kopers en verkopers eerst gesegmenteerd in clusters op basis van gedragskenmerken (bied/koop-agressie, reputatie, historische activiteit). Deze segmentatie zorgt ervoor dat onderhandelingen richting evenwicht plaatsvinden tussen vergelijkbare deelnemers, wat volatiliteit vermindert en de eerlijkheid verbetert. De clustertoewijzingen dienen daarmee als groepsniveau-beperkingen over wiens prijzen kunnen worden beschouwd bij evenwichtsontdekking.
Integratie van versterkingsleren (Q-learning): Q-leren bouwt voort op de voorspellingen van het random forest om dynamische biedstrategieën te optimaliseren. Elke keer dat de agent een bod aanpast (verlaag, vasthouden of verhogen), wordt het beloningssignaal berekend ten opzichte van de door het Random Forest voorspelde eerlijke prijs. Gedurende meerdere afleveringen leert de Q-agent beleidslijnen die prijsfouten minimaliseren en het nut maximaliseren, en deze beleidsregels worden direct ingevoerd in Fase 3 evenwichtshandel. In de praktijk betekent dit dat de biedaanpassingen van kopers tijdens het vinden van het evenwicht worden geïnformeerd door strategieën die zijn geoptimaliseerd en gevalideerd tijdens trainingssimulaties.
Samen tonen deze mechanismen aan dat de ML-uitgangen fungeren als beslissingsondersteunende motoren die nauw verbonden zijn met de CoGTT-fasen. Lineaire regressie dwingt realistische initiële toewijzingen af, onderhandelingen op willekeurige bosgronden in empirisch marktgedrag, clustering structuren het evenwichtsproces, en versterkingsleren stimuleert het verfijnen van adaptieve strategieën. Door algoritmische voorspellingen expliciet te koppelen aan operationele beslissingspunten, zorgt het kader ervoor dat handel niet alleen geautomatiseerd is, maar ook wordt geïnformeerd door marktadaptieve intelligentie.
Datasets, functies en reproduceerbaarheidsraamwerk
Datasetdefinitie en motivatie
NFT- en digitale activahandelsomgevingen worden gekenmerkt door meerdere markt- en deelnemerattributen, waaronder de biedprijs van de koper, de laatprijs van de verkoper, de historische transactieprijs, het transactievolume en de reputatie van de deelnemer. Omdat geen enkele openbaar beschikbare NFT-dataset al deze eigenschappen tegelijk biedt, gebruikt deze studie synthetisch gegenereerde datasets om gecontroleerde protocolvalidatie mogelijk te maken, terwijl realistisch marktgedrag behouden blijft. De groottes van de datasets variëren van 100 tot 1000 transacties, afhankelijk van het experimentele scenario en de modelvereisten.
Elke datasetrecord bestaat uit de volgende velden: Bied, Laat, Historische Prijs, Volume, Reputatie en Eerlijke Prijs, waarbij de eerlijke prijs wordt gedefinieerd als het rekenkundige gemiddelde van de bied- en laatwaarden.
Proces van synthetische datageneratie:
Kopersbiedingen worden gesampled uit begrensde uniforme verdelingen, met behulp van bereiken zoals [90, 110] voor kleinschalige experimenten en [100, 1000] voor grootschalige simulaties. Verkoopprijs-laatprijzen worden gegenereerd door een positieve stochastische offset toe te voegen aan de overeenkomstige biedingen, waarmee realistische bied-laatverschillen worden gemodelleerd. Historische prijzen worden getrokken uit normale verdelingen die gecentreerd zijn op biedwaarden met additieve ruis om marktvolatiliteit te simuleren. Transactievolumes worden gegenereerd als gehele waarden binnen vooraf gedefinieerde bereiken (bijv. [1, 10] of [100, 1000]), terwijl reputatiescores van deelnemers worden gesampled uit uniforme verdelingen in [0, 1] (genormaliseerde vertrouwensscores) of [0, 5] (sterbeoordelingsrepresentatie). Alle experimenten gebruiken vaste willekeurige seeds (numpy.random.seed(42)) om deterministische en herhaalbare reconstructie van datasets te waarborgen.
Dataschema, opslag en toegang
Alle datasets worden opgeslagen in CSV-formaat met een vast schema van zes kolommen: (bied, vraag, historical_price, volume, reputatie, fair_price). Elk CSV-bestand bevat doorgaans ongeveer 1.000 records, tenzij anders vermeld. Voor gedecentraliseerde reproduceerbaarheid worden datasetbestanden geüpload naar IPFS, en worden de bijbehorende content identifiers (CID's) samen met smart contract-adressen in configuratiebestanden geregistreerd. Dit ontwerp maakt onafhankelijke opvraging van identieke datasets mogelijk zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde opslag.
Voorbereiding en splitsing van datasets
Datasets worden opgesplitst in trainings- en testsubsets met behulp van een 80/20 train–test-splitsing, geïmplementeerd via train_test_split met random_state=42. Vijfvoudige kruisvalidatie wordt toegepast tijdens Random Forest hyperparameter-tuning, terwijl feature scaling met StandardScaler() wordt toegepast waar nodig, vooral voor clustering en PCA-gebaseerde workflows.
Machine learning-modellen en parameterisatie
Alle machine learning-modellen worden geïmplementeerd met bestaande bibliotheken met vaste configuraties om reproduceerbaarheid te waarborgen. Een volledige samenvatting van parameters en waarden wordt gegeven in de bijgevoegde tabel. Lineaire regressie (LR) maakt gebruik van een least-squares schatter met bied, laat, historische prijs, volume en reputatie als inputs en eerlijke prijs als streefvariabele. De prestaties worden geëvalueerd met behulp van Mean Squared Error (MSE). K-Means Clustering wordt toegepast op geschaalde feature-subsets, optioneel verminderd met behulp van Principal Component Analysis (PCA), waarbij twee componenten meer dan 90% variatie vastleggen. Het aantal clusters wordt geselecteerd in het bereik 2–3 met behulp van elleboog- en silhouetcriteria. Random Forest Regresion (RF) wordt gebruikt voor niet-lineaire prijsschatting met 100–200 bomen, diepte- en splitparameters afgestemd via vijfvoudige kruisvalidatie. De modelprestaties worden geëvalueerd met behulp van MSE en R2. Q-Learning wordt geïmplementeerd als een tabelvormige versterkingsleermethode met 31 gediscretiseerde prijstoestanden, drie biedaanpassingsacties en vaste leerparameters (α = 0,1, γ = 0,9, ε = 0,1). Convergentie wordt beoordeeld door het stabiliseren van episodische beloningen. Computationeel worden lineaire regressie en K-means in seconden voltooid voor datasets tot 103 samples, vereist training van Random Forest seconden tot minuten afhankelijk van de schaal, en Q-learning convergeert efficiënt dankzij de laagdimensionale toestandsruimte.
Blockchain-uitvoering, privacy en kostenlogging
Implementatie en uitvoering van slimme contracten
Smart contracts die de handelslogica coderen, worden geschreven in Solidity (pragma ^0.8.20) met compileroptimalisatie ingeschakeld (200 runs) en worden uitgerold op het Sepolia-testnetwerk met behulp van gestandaardiseerde ontwikkelframeworks. Wallet-gebaseerde transactieondertekening wordt uitgevoerd via een browser-wallet die verbonden is via een RPC-endpoint. Gasgebruik voor contractimplementatie en transactiefuncties wordt automatisch geregistreerd, en de uitvoeringskosten worden berekend met gelijktijdige ETH/USD-conversietarieven.
Zero-knowledge bewijsintegratie
Privacybehoudende verificatie wordt geïmplementeerd via een ZK-SNARK-pijplijn, inclusief circuitcompilatie, vertrouwde opstelling, bewijsgeneratie en on-chain verificatie. Bewijsstukken worden off-chain gegenereerd en on-chain geverifieerd met behulp van een speciaal verifiercontract dat samen met het hoofdhandelscontract wordt geïnstalleerd, waardoor eigendom en transactiecorrectheid worden gevalideerd zonder gevoelige deelnemersgegevens te onthullen.
Softwareomgeving en uitvoeringsworkflow
Alle experimenten worden uitgevoerd op een 64-bits Linux-systeem met een vaste hardwareconfiguratie. Machine learning-workflows worden uitgevoerd in een Python-omgeving, terwijl blockchainontwikkeling en front-end interactie afhankelijk zijn van een JavaScript-gebaseerde stack met vaste frameworkversies. Front-end applicaties worden gebouwd en bediend met een pakketbeheerder, smart contracts worden gecompileerd en geïmplementeerd met gestandaardiseerde ontwikkelframeworks, en ZKP-verificatie is geïntegreerd in de transactie-uitvoeringsflow.
Exacte softwareversies, compiler-vlaggen, walletconfiguraties, IPFS-pinningsbeleid, uitvoeringscommando's en voorbeeld-CID's worden gedocumenteerd in het reproduceerbaarheidsbestand om onafhankelijke replicatie te vergemakkelijken.
Operationele resultaten en voltooiingspercentages
De robuustheid van het geïmplementeerde protocol wordt weerspiegeld in de uitvoeringsstatistieken. Kernfuncties van smart contracts behalen hoge voltooiingspercentages, met een algemeen succespercentage van 84% over alle transactionele activiteiten. Gedetailleerde uitvoeringstellingen en voltooiingspercentages op functieniveau worden gerapporteerd in de bijbehorende resultatentabel.
Algoritmen
Deze sectie introduceert een driefasig coöperatief speltheoretisch digitaal kunstwerk handelssysteem, waarbij een makelaar wordt ingezet om beschikbare kunstwerken en hun vraagprijzen van makers te verzamelen, evenals de benodigde eenheden en biedprijzen van gebruikers. Op basis van de voorgestelde aanpak faciliteert de makelaar vervolgens transacties tussen makers en gebruikers. Het handelsproces verloopt in drie verschillende fasen: In de eerste fase wordt een naïef handelsalgoritme toegepast op de vraag- en biedprijzen, zoals beschreven in Algoritme 1. De tweede fase introduceert een min-max prijsonderhandelingsalgoritme, gepresenteerd in Algoritme 2. Ten slotte maakt de derde fase gebruik van een op Nash Equilibrium gebaseerd handelsalgoritme, beschreven in Algoritme 3, en Algoritme 4 integreert alle drie de algoritmen in de uitgebreide driefasige coöperatieve speltheoretische digitale kunstwerkhandelsbenadering. Algoritme 5 toont de lineaire regressie voor eerlijke prijsvoorspelling. Algoritme 6 toont de K-Means clustering voor Koper/Verkoper-groepering. Algoritme 7 toont Random Forest voor prijsvoorspelling in real-time onderhandeling. Algoritme 8 toont de flow van het op machine learning gebaseerde NFT Trading Algorithm. De algoritmes 5–8 maken deel uit van algoritme 8.
Het voorgestelde kader implementeert een driefasig Cooperative Game Theoretic Trading (CoGTT)-mechanisme om systematisch NFT-gebaseerde digitale kunstwerktransacties te verwerken. In de eerste fase wordt naïef handelen uitgevoerd met directe bied-laat-matching, zoals geformaliseerd in Algoritme 1. Kopers worden geordend door dalende biedprijzen en verkopers door stijgende vraagprijzen, waardoor een sequentiële toewijzing van kunstwerken binnen de budgetbeperkingen van de koper mogelijk wordt. Kopers die in deze fase geen transactie kunnen afronden, worden doorgestuurd naar de tweede fase, waar onderhandelde min-max prijsstelling wordt toegepast met Algoritme 2. Deze fase berekent een middenprijs tussen de minimale vraagprijs van de verkoper en de maximale biedprijs van de koper, die verder wordt aangepast met behulp van marktvraag- en realtime handelsindicatoren. Een transactie wordt alleen uitgevoerd als de onderhandelde prijs binnen het toegestane bied-laatbereik blijft. Voor transacties die nog niet zijn opgelost, gaat het kader over naar de derde fase, waarbij handel gebaseerd op Nash-evenwicht wordt toegepast met behulp van Algoritme 3. Hier convergeren iteratieve prijsaanpassingen op basis van deelnemende nutsbedrijven naar een stabiele evenwichtsprijs, wat zorgt voor een rationele afwikkeling. Deze drie fasen worden georkestreerd binnen een uniforme beslissingsworkflow gedefinieerd in Algoritme 4, dat directe matching, bemiddeling en evenwichtsresolutie integreert in één handelspijplijn.
Om prijsnauwkeurigheid, aanpasbaarheid en strategische besluitvorming te verbeteren, wordt het CoGTT-framework uitgebreid met meerdere machine learning-modellen. Algoritme 5 past lineaire regressie toe om een basislijn eerlijke prijs te schatten met behulp van waarneembare marktkenmerken, en dient als een interpreteerbaar filtermechanisme tijdens de initiële handelsevaluatie. Voor realtime onderhandeling gebruikt Algoritme 7 een Random Forest-regressor om niet-lineaire prijspatronen vast te leggen die beïnvloed zijn door bied-laatspreads, historische prijzen, volume en reputatie van de deelnemer. Het gedrag van deelnemers wordt verder gestructureerd met behulp van Algoritme 6, dat K-Means clustering met PCA-gebaseerde dimensionaliteitsreductie toepast op groepskopers en verkopers in gedragsmatig vergelijkbare clusters, wat de stabiliteit tijdens evenwichtsonderhandelingen verbetert. Deze modellen zijn geïntegreerd in een uniforme, door ML gedreven handelsworkflow zoals beschreven in Algoritme 8, waarbij lineaire regressie Fase 1-filtering ondersteunt, Random Forest de onderhandelingsprijzen van Fase 2 verfijnt, clustering de groepering van deelnemers in Fase 3 informeert, en reinforcement learning biedaanpassingen optimaliseert richting het Nash-evenwicht. Samen zorgen deze algoritmen ervoor dat het voorgestelde framework niet alleen theoretisch onderbouwd is, maar ook adaptief, datagedreven en geschikt voor dynamische NFT-marktplaatsen. Alle algoritmen staan vermeld in Aanvullend Bestand 1.