Variância

A variância é uma medida que reflete o grau de risco nos retornos de um investimento.

Ele fornece informações sobre a variação dos retornos do investimento em relação ao valor esperado ao longo de um período.

Considere Pedro. Ele investiu em duas ações, Ações A e Ações B. Eles exibiram retornos diferentes nos primeiros cinco meses do ano.

Peter encontra o retorno médio, que é o retorno médio de cada ação. A Ação A tem um retorno médio de seis por cento e o retorno médio da Ação B é de quatro por cento.

Em seguida, ele calcula os desvios e desvios quadrados do retorno médio de cada mês para as ações A e B.

Para calcular a variância, o total dos desvios quadrados é dividido por um a menos que o número de observações. Aqui é calculado como quatro, que é um a menos que o número de observações.

Para a Ação A, a variância é relativamente baixa, de dois vírgula cinco por cento, indicando desempenho estável. A Ação B, no entanto, mostra uma variância maior de trinta e cinco vírgula cinco por cento, refletindo alta volatilidade nos retornos mensais.

A variância ajuda Peter a entender o perfil de risco de seus investimentos, onde a Ação A é menos arriscada do que a Ação B.