Стандартное отклонение

Стандартное отклонение — это мера, количественно определяющая степень изменения набора значений.

Возьмем, к примеру, Петра. Он инвестировал в акции А и Б в течение года.

Стандартное отклонение даст четкую картину риска, связанного с акциями, и поможет ему измерить волатильность его инвестиций.

С другой стороны, любая неопределенность считается риском, даже если доходность Питера будет выше среднего.

Исходя из доходности Питера, отклонение для акции А составляет две целых пять десятых процента, а для акции Б — пятьдесят шесть целых три целых процента.

Стандартное отклонение для обеих акций вычисляется как квадратный корень из дисперсии. Таким образом, стандартное отклонение для акции А меньше, чем для акции В.

Это указывает на то, что акция Б имеет более высокий уровень риска. Поскольку доходность акций B сильно отличается от средней, Питер может испытывать значительные положительные или отрицательные колебания.

И наоборот, более низкое стандартное отклонение в акции А предполагает, что доходность акций более стабильна и менее волатильна, подразумевая, что Питер имеет более низкий уровень риска.

Этот показатель помогает Питеру принимать обоснованные решения, оценивая профиль риска различных акций с его толерантностью к риску и инвестиционными целями.