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Das Framework für den blockchain-basierten NFT-Kunsthandel ist als mehrschichtiges Protokoll strukturiert, das Smart Contracts, datenschutzmechanismen, spieltheoretische Modellierung, maschinelles Lernen, Verstärkungslernen und Gaskostenbewertung in einer einheitlichen Architektur integriert.
Der Prozess beginnt mit der Entwicklung von Smart Contracts, die Kernfunktionen wie Teilnehmerregistrierung, Asset-Listing, Auftragsabgabe und Transaktionsausführung definieren. Diese Verträge ermöglichen das Onboarding der Nutzer, die Registrierung von Vermögenswerten und eine sichere Auftragsabwicklung. Um Korrektheit und Effizienz zu bewerten, wurde die Vertragslogik getestet und die Ausführungskosten unter verschiedenen Transaktionsgeschwindigkeitseinstellungen erfasst.
ZKPs werden integriert, um die Authentizität des Kunstwerks zu überprüfen, ohne sensible Details preiszugeben. Jede Transaktion unterzieht sich einer doppelten Verifizierung durch On-Chain-Prüfungen und ZKP-Validierung, um Vertraulichkeit und Datenintegrität sicherzustellen. Das modulare ZKP-Design funktioniert unabhängig von den Haupt-Smart Contracts und ermöglicht Integration und Unterstützung von Bereitstellung im großen Maßstab. Die Erstellung von Beweisen und die Verifikationslatenz wurden bewertet, um die Machbarkeit zu beurteilen.
Eine webbasierte Oberfläche wurde mit einem allgemeinen Framework implementiert. Die Benutzeroberfläche umfasst Module wie eine Landingpage, ein Künstler-Dashboard und eine Handelsplattform. Wallet-basierte Authentifizierung ermöglicht das Signieren von Transaktionen, während Upload- und Minting-Funktionen es Künstlern ermöglichen, digitale Werke zu tokenisieren.
Auf Marktdesignebene verwendet das Modell des kooperativen Spiel-Theoretikhandels (CoGTT) einen strukturierten dreiphasigen Verhandlungsmechanismus. Die erste Phase wendet eine direkte Preisanpassung auf Basis der eingereichten Gebote und Angebote an. Unmatched Teilnehmer gehen in die zweite Phase über, die ausgehandelte Min-Max-Preisstrategien einschließlich Midpoint-Bewertungsmethoden verwendet. Wenn keine Einigung erzielt wird, gelangen die Trades in die dritte Phase, in der Nash-Gleichgewichtsprinzipien angewendet werden, und iterative Verhandlungen gehen weiter, bis gleichgewichtskonvergente Preise erreicht sind. Diese Phasen werden als modulare Algorithmen umgesetzt: naives Matching (Algorithmus 1), Midpoint-Brokering (Algorithmus 2), Nash-Gleichgewichtshandel (Algorithmus 3) und integrierter Workflow (Algorithmus 4).
Maschinelle Lernmodelle sind in den Handelsprozess integriert, um Entscheidungen zu unterstützen. Marktmerkmale wie Gebote, Briefe, Handelsvolumen, historische Preisdaten und Reputationswerte werden für die prädiktive Modellierung verwendet. Die lineare Regression (Algorithmus 5) schätzt faire Preise, wobei die Leistung mittels mittlerer quadratierter Fehler (MSE) bewertet wird. K-Means Clustering (Algorithmus 6), unterstützt durch Merkmalsnormalisierung und PCA-basierte Dimensionalitätsreduktion, segmentiert die Nutzer in Cluster, die anhand des Silhouettenwerts bewertet werden. Random Forest (Algorithmus 7) liefert zusätzliche Preisprognosen, die sowohl durch MSE als auch durch R2 validiert werden. Ein integrativer Algorithmus (Algorithmus 8) kombiniert Regression, Clustering und Random Forest-Ausgaben zu einem dynamischen Entscheidungsfluss für adaptiven Handel.
Verstärkungslernen durch Q-Learning wird eingesetzt, um Bieterstrategien zu optimieren. Der Zustandsraum wird durch aktuelle Preisniveaus und Gebotswerte definiert, während Aktionen Erhöhung, Verkleinerung oder Behalten umfassen. Ein Q-Agent wird anhand von Feedback aus Random Forest-Vorhersagen geschult und lernt Richtlinien, die Preisfehler reduzieren und den Nutzen der Teilnehmer erhöhen. Simulationen werden durchgeführt, bis die Konvergenz zu gleichgewichtsorientierten Richtlinien erreicht ist, und die Ergebnisse werden in simulierten Handelsumgebungen validiert.
Der Gasverbrauch für jede Vertragsfunktion wird systematisch erfasst, wobei die Transaktionskosten unter unterschiedlichen Geschwindigkeitseinstellungen berechnet werden. Zum Beispiel verbrauchte die Funktion registerArtist() 90.123 Gaseinheiten, wobei entsprechende Kosten mit den Marktpreisen von ETH verglichen wurden. Diese Bewertungen identifizieren Abwägungen zwischen Kosten und Ausführungseffizienz.
Die Leistung des Rahmens wurde anhand mehrerer Kennzahlen bewertet. Lineare Regression erreichte einen MSE von 4,54 × 10⁻28, während K-Means-Clustering einen Silhouettenwert von 0,8178 ergab. Random Forest ergab einen MSE von 0,1311 mit einemR2 von 0,9920. Q-Learning-Ergebnisse wurden auf Konvergenz und Gleichgewichtsausrichtung unter unterschiedlichen Preisbedingungen bewertet. Diese Ergebnisse zeigen die Machbarkeit des vorgeschlagenen Ansatzes zur Unterstützung des NFT-Kunsthandels unter blockchain-basierten Marktbedingungen.
Vorgeschlagenes kooperatives Game Theoretic Trading (CoGTT)-Framework für den digitalen Kunsthandel
Das innovative Hybrid Approach Cooperative Game Theoretic Trading (CoGTT) Framework kombiniert einen spieltheoretischen NFT-Handelsansatz mit zusätzlichen Preismechanismen und Nash-Gleichgewicht, um die Effizienz und Koordination der NFT-Märkte zu verbessern. Der vorgeschlagene Ansatz basiert auf einer Smart-Contract-fähigen Blockchain-Plattform. Der Ansatz nutzt fortschrittliche kryptografische Techniken und ZKPs, um eine sichere und private Verifizierung von Transaktionen sicherzustellen. ZKPs ermöglichen die Validierung von Eigentums- und Transaktionsdetails, ohne sensible Informationen über Käufer oder Verkäufer offenzulegen.
Dieser vorgeschlagene Ansatz führt strategische Interaktionen zwischen Schöpfern, Käufern und Zwischenhändlern innerhalb eines dezentralen Marktplatzes ein. Dieses Modell zielt darauf ab, Handelsergebnisse zu optimieren und Anreize für alle Teilnehmer auszubalancieren und dabei Wettbewerbs- und Kooperationsdynamiken zu berücksichtigen. Während der vorgeschlagene Rahmen sich hauptsächlich auf naives Gebot-Ask-Matching, Midpoint-basierte Verhandlungen und Nash-Gleichgewichts-basierte Abwicklung konzentriert, existieren auch andere Methoden wie Second-Price-Auktionen, die in NFT-Märkten weiterhin relevant sind. Beim Handel mit digitalen Kunstwerken bestimmt der Auktionator den Transaktionspreis anhand folgender Ansätze:
Verbrauchergebotspreis: Der Preis wird direkt basierend auf dem höchsten Gebot des Käufers festgelegt. Diese Methode spiegelt den maximalen Wert wider, den der Käufer für das Kunstwerk zahlt, und fördert so wettbewerbsfähige Angebote.
Durchschnittspreismethode: Der Preis wird als Mittelpunkt zwischen dem vom Käufer angebotenen und dem vom Verkäufer geforderten Preis berechnet, wodurch ein Gleichgewicht entsteht. Diese Gleichgewichtspreisberechnung:
Gleichgewicht (EPrice) = DArtAPrice + DArtBPrice
Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Interessen von Käufer und Verkäufer auszubalancieren und so zu einer fairen und für beide Seiten einvernehmbaren Transaktion zu führen. Diese Methoden bieten Flexibilität bei Preisstrategien und berücksichtigen vielfältige Präferenzen und Marktdynamiken im Ökosystem des digitalen Kunsthandels.
3-Phasen-spieltheoretisches, kooperatives Handelsmodell
Dieser Abschnitt stellt einen innovativen, dreiphasigen, spieltheoretisch basierten kooperativen Handelsansatz vor, der speziell für digitale Kunstwerke entwickelt wurde. Der Ansatz passt sowohl die Gebots- als auch die Angebotspreise dynamisch an, um die Handelseffizienz und Fairness zu optimieren, wie in Tabelle 2 und Tabelle 3 gezeigt, die von einem Broker unterstützt werden. Es zielt darauf ab, Fairness, Effizienz und Rentabilität in dezentralen NFT-Märkten zu verbessern und ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Kreativen und Kunstwerkkäufern zu schaffen. Abbildung 2 illustriert das vorgeschlagene 3-Phasen-Handelssystemmodell für digitale Kunstwerke, mit dem detaillierten Algorithmus aus Algorithmus 4. Das vorgeschlagene CoGTT-Framework schließt den Digital Artwork Trading effizient in drei Phasen ab: a) Naives Trading basierend auf Angebots- und Gebotspreisen, b) Handel basierend auf dem ausgehandelten Min-Max-Preis und c) Handel mit der Nash-Equilibrium-Methode. In der ersten Phase wird naives Trading auf Basis der anfänglichen Informationen von Schöpfern und Käufern eingeleitet. Die zweite Phase beinhaltet den Handel basierend auf den ausgehandelten Min-Max-Preisen zwischen Verkäufern und Käufern für die verbleibenden, nicht gehandelten Anfragen. Schließlich verwendet die dritte Phase die Nash-Gleichgewichtsmethode, um den Handelsprozess abzuschließen.
Erste Phase – Naives Trading zum Bit- und Bitpreis:
In der ersten Phase werden digitale Kunstmacher (Anbieter) in aufsteigender Reihenfolge nach ihren Angebotspreisen sowie den Mindestverkaufspreisen organisiert. Ebenso werden Käufer (Verbraucher) in aufsteigender Reihenfolge entsprechend ihren eingereichten Bieterpreisen sowie ihren maximalen Gebietenspreisen geordnet. Der Mindestangebotspreis der Ersteller und der Höchstgebotspreis der Käufer werden vertraulich behandelt. Anschließend wird ein kooperativer Ansatz angewandt, um Käufer und Kreative zusammenzubringen und so die Zuteilung von Kunstwerken zu erleichtern, bei der die Gebotspreise der Käufer mit den Angebotspreisen der Schöpfer übereinstimmen. Diese Zuteilung kann einen einzelnen oder mehrere Ersteller umfassen, solange die kombinierten Angebotspreise innerhalb des Gebots des Käufers liegen. Käufer, die in dieser Phase aufgrund von Preisbeschränkungen keine Kunstwerke sichern können, gehen in die zweite Phase über. Die Details des Handelsansatzes sind in Algorithmus 1 dargelegt.
Zweite Phase – Handel zum ausgehandelten Min-Max-Preis
In der zweiten Phase werden die Anfragen der nicht gematchten Käufer adressiert, um den Handelsprozess abzuschließen, wobei die Mindestpreise von digitalen Kunstschaffenden und die maximalen Gebotspreise der Käufer verwendet werden. Der Handelsansatz verwendet verschiedene Methoden, darunter Middle Value, Intraday Mid Point Value und Market Equilibrium, um einen Mittelwert zu bestimmen, der die Handelseffizienz steigert. Die Einzelheiten dieser Mittelpunktansätze werden in den folgenden Unterabschnitten behandelt. Die Details des Handelsansatzes sind in Algorithmus 2 bereitgestellt.
Middle Value: Ein Brokering-Ansatz, der verwendet wird, um den Mid Value zwischen Schöpfern und Käufern mit einem einfachen Mid-Value-Ansatz zu ermitteln. Wenn zum Beispiel der Gebotspreis für ein digitales Kunstwerk 50 und der Angebotspreis 52 betragen, kann der mittlere Wert durch Mittelwertung der Gebots- und Briefpreise ermittelt werden.

Intraday-Midpoint-Wert: Der integrierte Brokering-Ansatz kennzeichnet den Mindesthandelspreis derselben Art von Kunst, auch den Maximalpreis derselben Art von Kunst und verwendet folgende Formel zur Berechnung des mittleren Werts: (Aktueller Tageshoch + aktueller Tagestief)/2. Dieser mittlere Wert wird als Handelstransaktionspreis festgelegt, wenn der mittlere Wert über dem Mindestangebotspreis des Kunstschöpfers und unter dem maximalen Gebotspreis des Käufers liegt.
Marktgleichgewicht: Der mittlere Preis ist ein wichtiger Indikator für das Marktgleichgewicht. Sie spiegelt den Preis wider, zu dem sich der Kunstschöpfer (Angebotspreis) und der Käufer (Gebotspreis) für einen Vermögenswert ausrichten. Dieser Wert wird berechnet, indem man den höchsten Gebotspreis und den niedrigsten Angebotspreis mittelt, wodurch die Händler eine faire Darstellung des aktuellen Marktwerts erhalten, die von extremen Ge- oder Kaufkursen unbeeinflusst ist. Die Formel wird in den folgenden drei Gleichungen dargestellt.



Dritte Phase – Handel mit der Nash-Gleichgewichtsmethode
Im dritten Schritt werden die erweiterten Informationen der verbleibenden, nicht gehandelten Anfragen, wie der Mindestangebotspreis des Ersteller und der Höchstgebotspreis des Käufers, beiden Seiten offenbart, sodass sie sich auf einen Gleichgewichtspunkt einigen, bei dem der Gebotspreis des Käufers so hoch ist, wie er bereit ist zu gehen, und der Angebotspreis des Erstellers so niedrig ist, wie er akzeptieren möchte. Die Details des Handelsansatzes werden in Algorithmus 3 dargestellt.
In der ersten und zweiten Phase des Rahmens werden Vertraulichkeit und Anreizabstimmung eingesetzt, um strategische Fehlberichterstattung von Preisen zu verhindern. Die maximale Zahlungsbereitschaft der Käufer und die minimal akzeptablen Preise der Schöpfer werden während der Zuteilung als vertrauliche Werte gehalten, was Manipulationsmöglichkeiten durch Unterberichterstattung oder Übertreibung einschränkt. Da Matching-Entscheidungen auf Spannen (Mindest-Brief- und Maximalgebot) statt auf expliziten Offenlegungen basieren, erhöhen Versuche, Preise falsch zu melden, die Wahrscheinlichkeit eines Ausschlusses aus Phase 1- oder Phase-2-Allokationen und verringern so die Handelsmöglichkeiten. Darüber hinaus geht das Protokoll in eine dritte Phase über, die auf dem Nash-Gleichgewicht basiert, wenn frühere Trades erfolglos sind. In dieser Phase führen iterative Anpassungen zu einer Konvergenz bei Ergebnissen, die die tatsächlichen Bewertungen der Teilnehmer genauer widerspiegeln. Diese Entwicklung entmutigt Fehlmeldungen in den frühen Phasen, da gescheiterte Manipulationsversuche nur die Ausführung hinauszögern und letztlich eine wahrheitsgemäße Offenlegung der Bewertungen für einen erfolgreichen Handelsabschluss erforderlich machen.
Die Ergebnisse der maschinellen Lernalgorithmen (ML) werden nicht als isolierte Vorhersagen behandelt, sondern aktiv in das dreiphasige kooperative spieltheoretische Handelsrahmen (CoGTT) eingebettet, um Preisgestaltung, Verhandlung und Gleichgewichtsentdeckung zu steuern. Die Verbindungen werden nun wie folgt beschrieben:
Phase 1 – Naiver Handel mit linearer Regression: Das lineare Regressionsmodell erzeugt einen fairen Preis-Benchmark, indem es die Kauf- und Kauffunktionen mit historischen Trends mittelt. Dieser prognostizierte faire Preis wird dann sowohl mit dem vom Käufer abgegebenen Gebot als auch mit dem Angebotspreis des Schöpfers verglichen. Wenn eine Partei einen Wert angibt, der deutlich vom prognostizierten fairen Preis abweicht, wird die Zuteilung depriorisiert, wodurch der Anreiz für Fehlmeldungen verringert wird. So wirkt der Regressionsausgang als Filtermechanismus, der bestimmt, welche Trades als für die direkte Allokation geeignet sind.
Phase 2 – Min-max-Verhandlung mit Random Forest: Das Random-Forest-Modell verfeinert die dynamische Preisschätzung, indem es Bid-Ask-Spreads, Handelsvolumen und Reputationswerte einbezieht. Diese Vorhersagen werden direkt verwendet, um Midpoint-basierte Verhandlungsmethoden zu kalibrieren (Middle Value, Intraday Mid-Point, Market Equilibrium). Wenn beispielsweise ein Mittelwert berechnet wird, wird die Zufallswaldvorhersage als Korrekturfaktor angewendet, um sicherzustellen, dass der ausgehandelte Wert mit dem Marktverhalten übereinstimmt. Diese Integration stellt sicher, dass Brokering-Ergebnisse an erlernten Marktmustern und nicht an willkürlichen arithmetischen Mittelpunkten gebunden sind.
Phase 3 – Gleichgewichtsbasiertes Trading mit K-Means-Clustering: In dieser Phase werden Käufer- und Verkäuferteilnehmer zunächst in Cluster nach Verhaltensmerkmalen (Bid/Ask-Aggressivität, Reputation, historische Aktivität) segmentiert. Diese Segmentierung stellt sicher, dass Verhandlungen hin zum Gleichgewicht unter vergleichbaren Teilnehmern stattfinden, was die Volatilität verringert und die Fairness verbessert. Die Clusterzuweisungen dienen somit als gruppenbezogene Einschränkungen dafür, deren Preise bei der Gleichgewichtsentdeckung betrachtet werden können.
Integration von Reinforcement Learning (Q-Learning): Q-Lernen baut auf den Vorhersagen des Zufallswaldes auf, um dynamische Bidding-Strategien zu optimieren. Jedes Mal, wenn der Agent ein Gebot (Senken, Halten oder Erhöhen) anpasst, wird das Belohnungssignal relativ zum von Random Forest vorhergesagten fairen Preis berechnet. Über mehrere Episoden hinweg lernt der Q-Agent Richtlinien, die Preisfehler minimieren und den Nutzen maximieren, und diese Richtlinien werden direkt im Gleichgewichtshandel der Phase 3 umgesetzt. In der Praxis bedeutet dies, dass die Gebotsanpassungen der Käufer während der Gleichgewichtsentdeckung durch Strategien beeinflusst werden, die während der Trainingssimulationen optimiert und validiert wurden.
Zusammen zeigen diese Mechanismen, dass die ML-Ausgaben als Entscheidungsunterstützungsmotoren dienen, die eng mit den CoGTT-Phasen verknüpft sind. Lineare Regression erzwingt realistische Anfangsallokationen, Verhandlungen auf zufälligen Waldflächen im empirischen Marktverhalten, Clusterstrukturen, den Gleichgewichtsprozess, und Reinforcement Learning fördert die Verfeinerung adaptiver Strategien. Indem algorithmische Vorhersagen explizit mit operativen Entscheidungspunkten verknüpft werden, stellt das Framework sicher, dass der Handel nicht nur automatisiert, sondern auch durch marktadaptive Intelligenz informiert ist.
Datensätze, Funktionen und Reproduzierbarkeitsrahmen
Datensatzdefinition und Motivation
NFT- und digitale Asset-Handelsumgebungen zeichnen sich durch mehrere Markt- und Teilnehmerattribute aus, darunter den Gebotspreis des Käufers, den Verkäufer-Brief, den historischen Transaktionspreis, das Transaktionsvolumen und den Ruf der Teilnehmer. Da kein öffentlich zugänglicher NFT-Datensatz gleichzeitig all diese Eigenschaften bereitstellt, verwendet diese Studie synthetisch generierte Datensätze, um eine kontrollierte Protokollvalidierung zu ermöglichen und gleichzeitig realistisches Marktverhalten zu erhalten. Die Datensatzgrößen reichen je nach experimentellem Szenario und Modellanforderungen zwischen 100 und 1000 Transaktionen.
Jeder Datensatz-Datensatz besteht aus folgenden Feldern: Gebot, Brief, Historischer Preis, Volumen, Reputation und Fairer Preis, wobei der faire Preis als der arithmetische Mittelwert der Gebots- und Briefwerte definiert ist.
Synthetischer Datengenerierungsprozess:
Käufergebote werden aus beschränkten gleichmäßigen Verteilungen ausgewählt, wobei Bereiche wie [90, 110] für kleinskalige Experimente und [100, 1000] für großflächige Simulationen verwendet werden. Die Verkäufer-Angebotspreise werden durch das Hinzufügen eines positiven stochastischen Offsets zu den entsprechenden Geboten erzeugt und realistische Gebot-Brief-Differenzen modelliert. Historische Preise werden aus Normalverteilungen gezogen, die auf Gebotswerten mit additivem Rauschen basieren, um Marktvolatilität zu simulieren. Transaktionsvolumina werden als ganzzahlige Werte innerhalb vordefinierter Bereiche generiert (z. B. [1, 10] oder [100, 1000]), während die Reputationswerte der Teilnehmer aus gleichmäßigen Verteilungen entweder in [0, 1] (normalisierte Vertrauenswerte) oder [0, 5] (Sternbewertungsrepräsentation) ausgewählt werden. Alle Experimente verwenden feste zufällige Seeds (numpy.random.seed(42)), um eine deterministische und wiederholbare Rekonstruktion des Datensatzes sicherzustellen.
Datenschema, Speicher und Zugriff
Alle Datensätze werden im CSV-Format mit einem festen sechsspaltigen Schema gespeichert: (Gebot, Brief, historical_price, Volumen, Reputation, fair_price). Jede CSV-Datei enthält typischerweise etwa 1.000 Datensätze, sofern nicht anders angegeben. Zur dezentralen Reproduzierbarkeit werden Datensatzdateien ins IPFS hochgeladen, und die entsprechenden Inhaltskennungen (CIDs) werden zusammen mit Smart-Contract-Adressen in Konfigurationsdateien protokolliert. Dieses Design ermöglicht eine unabhängige Abfrage identischer Datensätze ohne Abhängigkeit von zentraler Speicherung.
Datensatzvorbereitung und -aufteilung
Datensätze werden in Trainings- und Testteilmengen unterteilt, wobei eine 80/20-Zug-Test-Aufteilung über train_test_split mit random_state=42 implementiert wird. Fünffache Kreuzvalidierung wird während der Random Forest-Hyperparameter-Optimierung angewendet, während Feature-Skalierung mit StandardScaler() dort eingesetzt wird, insbesondere für Clustering und PCA-basierte Workflows.
Maschinelle Lernmodelle und Parametrisierung
Alle Machine-Learning-Modelle werden mit etablierten Bibliotheken mit festen Konfigurationen implementiert, um die Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Eine vollständige Zusammenfassung der Parameter und Werte ist in der beiliegenden Tabelle enthalten. Die lineare Regression (LR) verwendet einen Least-Squares-Schätzer mit Gebot, Brief, historischem Preis, Volumen und Reputation als Inputs und fairem Preis als Zielvariable. Die Leistung wird anhand des mittleren quadratischen Fehlers (MSE) bewertet. K-Means Clustering wird auf skalierte Feature-Teilmengen angewendet, optional mit Principal Component Analysis (PCA) reduziert, wobei zwei Komponenten über 90 % Varianz erfassen. Die Anzahl der Cluster wird im Bereich 2–3 anhand der Ellbogen- und Silhouettenkriterien ausgewählt. Random Forest Regression (RF) wird für nichtlineare Preisschätzungen mit 100–200 Bäumen verwendet, wobei Tiefen- und Split-Parameter durch fünffache Kreuzvalidierung abgestimmt werden. Die Modellleistung wird mit MSE und R2 bewertet. Q-Learning wird als tabellarischer Reinforcement-Learning-Ansatz mit 31 diskretisierten Preis-Zuständen, drei Gebotsanpassungsaktionen und festen Lernparametern (α = 0,1, γ = 0,9, ε = 0,1) implementiert. Konvergenz wird durch die Stabilisierung episodischer Belohnungen bewertet. Berechnungstechnisch werden lineare Regression und K-Means in Sekunden für Datensätze bis zu 10 3-Stichproben abgeschlossen, das Training von Random Forest benötigt je nach Skalierung Sekunden bis Minuten, und Q-Learning konvergiert effizient aufgrund seines niedrigdimensionalen Zustandsraums.
Blockchain-Ausführung, Datenschutz und Kostenerfassung
Bereitstellung und Ausführung von Smart Contracts
Smart Contracts, die die Handelslogik kodieren, sind in Solidity (pragma ^0.8.20) geschrieben, mit aktivierter Compiler-Optimierung (200 Durchläufe) und werden im Sepolia-Testnetzwerk unter Verwendung standardisierter Entwicklungsframeworks bereitgestellt. Wallet-basierte Transaktionsunterschrift erfolgt über eine browserbasierte Wallet, die über einen RPC-Endpunkt verbunden ist. Der Gasverbrauch für Vertragseinsätze und transaktionale Funktionen wird automatisch protokolliert, und die Ausführungskosten werden mit zeitgleichen, ETH/USD-Umrechnungsraten berechnet.
Zero-Knowledge-Beweisintegration
Die datenschutzschützende Verifikation wird durch eine ZK-SNARK-Pipeline implementiert, einschließlich Leitungszusammenstellung, vertrauenswürdiger Einrichtung, Beweiserstellung und On-Chain-Verifikation. Beweise werden außerhalb der Kette erstellt und on-chain mit einem dedizierten Verifier-Vertrag verifiziert, der zusammen mit dem Haupthandelsvertrag installiert wird, was die Validierung von Eigentum und Transaktionskorrektheit ermöglicht, ohne sensible Teilnehmerdaten preiszugeben.
Softwareumgebung und Ausführungsablauf
Alle Experimente werden auf einem 64-Bit-Linux-System mit einer festen Hardwarekonfiguration durchgeführt. Maschinelle Lern-Workflows werden in einer Python-Umgebung ausgeführt, während Blockchain-Entwicklung und Frontend-Interaktion auf einem JavaScript-basierten Stack mit festen Framework-Versionen basieren. Frontend-Anwendungen werden mit einem Paketmanager erstellt und bereitgestellt, Smart Contracts werden mit standardisierten Entwicklungsframeworks kompiliert und bereitgestellt, und die ZKP-Verifizierung ist in den Transaktionsausführungsfluss integriert.
Genaue Softwareversionen, Compiler-Flags, Wallet-Konfigurationen, IPFS-Pinning-Richtlinien, Ausführungsbefehle und Beispiel-CIDs sind in der Reproduzierbarkeitsdatei dokumentiert, um eine unabhängige Replikation zu erleichtern.
Betriebsergebnisse und Abschlussraten
Die Robustheit des eingesetzten Protokolls spiegelt sich in seinen Ausführungsstatistiken wider. Kernfunktionen von Smart Contracts erzielen hohe Abschlussraten mit einer Gesamterfolgsquote von 84 % über alle transaktionalen Operationen. Detaillierte Ausführungszählungen auf Funktionsebene und Abschlussraten werden in der entsprechenden Ergebnistabelle angegeben.
Algorithmen
Dieser Abschnitt führt ein dreiphasiges kooperatives Spiel-theoretisches digitales Kunsthandelssystem ein, bei dem ein Broker eingesetzt wird, um verfügbare Kunsteinheiten und deren Angebotspreise von Künstlern sowie die erforderlichen Einheiten und Gebotspreise von Nutzern zu sammeln. Basierend auf dem vorgeschlagenen Ansatz erleichtert der Broker dann Transaktionen zwischen Erstellern und Nutzern. Der Handelsprozess verläuft in drei unterschiedlichen Phasen: In der ersten Phase wird ein naiver Handelsalgorithmus auf die Angebots- und Gebotspreise angewendet, wie in Algorithmus 1 beschrieben. Die zweite Phase führt einen Min-Max-Preisverhandlungs-basierten Handelsalgorithmus ein, der in Algorithmus 2 präsentiert wird. Schließlich nutzt die dritte Phase einen Nash-Gleichgewichts-basierten Handelsalgorithmus, der in Algorithmus 3 detailliert beschrieben wird, und Algorithmus 4 integriert alle drei Algorithmen in den umfassenden dreiphasigen Ansatz des kooperativen Spiels theoretischen digitalen Kunstwerk-Handels. Algorithmus 5 zeigt die lineare Regression zur fairen Preisvorhersage. Algorithmus 6 zeigt die K-Means-Clustering für die Käufer/Verkäufer-Gruppierung. Algorithmus 7 zeigt Random Forest für Preisvorhersage in Echtzeit-Verhandlung. Algorithmus 8 zeigt den Flow des maschinellen Lernens und NFT-Handelsalgorithmus. Die Algorithmen 5–8 sind Teil des Algorithmus 8.
Das vorgeschlagene Framework implementiert einen dreiphasigen Cooperative Game Theoretic Trading (CoGTT)-Mechanismus, um NFT-basierte digitale Kunstwerk-Transaktionen systematisch zu handhaben. In der ersten Phase wird naives Trading mittels direkter Gebot-Ask-Anpassung durchgeführt, wie es in Algorithmus 1 formalisiert ist. Käufer werden durch absteigende Gebotspreise geordnet und Verkäufer durch steigende Angebotspreise, was eine sequentielle Zuteilung der Kunstwerke innerhalb der Budgetbeschränkungen des Käufers ermöglicht. Käufer, die in dieser Phase keinen Handel abschließen können, werden in die zweite Phase weitergeleitet, in der mit Algorithmus 2 ausgehandeltes Min-Max-Preis angewendet wird. Diese Stufe berechnet einen Mittelwert zwischen dem Mindestangebotspreis des Verkäufers und dem maximalen Gebotspreis des Käufers, der weiter anhand von Marktnachfrage- und Echtzeithandelsindikatoren angepasst wird. Ein Trade wird nur durchgeführt, wenn der ausgehandelte Preis innerhalb des zulässigen Kauf-Kurs-Bereichs bleibt. Für noch ungelöste Transaktionen geht das Rahmenwerk in die dritte Phase über, in der Nash-Gleichgewichtshandel mit Algorithmus 3 angewendet wird. Hier konvergieren iterative Preisanpassungen basierend auf den teilnehmenden Versorgungsunternehmen zu einem stabilen Gleichgewichtspreis, wodurch eine rationale Abrechnung gewährleistet wird. Diese drei Phasen werden in einem einheitlichen Entscheidungsworkflow orchestriert, der in Algorithmus 4 definiert ist und direkte Matching, Vermittlung und Gleichgewichtsauflösung in einer einzigen Handelspipeline integriert.
Um die Preisgenauigkeit, Anpassungsfähigkeit und strategische Entscheidungsfindung zu verbessern, wird das CoGTT-Framework um mehrere Machine-Learning-Modelle ergänzt. Algorithmus 5 verwendet lineare Regression, um einen fairen Basispreis anhand beobachtbarer Marktmerkmale zu schätzen und dient als interpretierbarer Filtermechanismus während der ersten Handelsbewertung. Für Echtzeitverhandlungen verwendet Algorithmus 7 einen Random Forest-Regressor, um nichtlineare Preismuster zu erfassen, die von Bid-Ask-Spreads, historischen Preisen, Volumen und dem Ruf der Teilnehmer beeinflusst werden. Das Verhalten der Teilnehmer wird weiter strukturiert mit Algorithmus 6, der K-Means-Clustering mit PCA-basierter Dimensionsreduktion auf Gruppenkäufer und Verkäufer in verhaltensähnliche Cluster anwendet, was die Stabilität während der Gleichgewichtsverhandlungen verbessert. Diese Modelle sind in einen einheitlichen, ML-gesteuerten Handelsworkflow integriert, der in Algorithmus 8 beschrieben ist, wobei lineare Regression Phase-1-Filterung unterstützt, Random Forest die Verhandlungspreise für Phase 2 verfeinert, Clustering die Gruppenbildung von Teilnehmern in Phase 3 informiert und Reinforcement Learning die Gebotsanpassungen zugunsten des Nash-Gleichgewichts optimiert. Gemeinsam stellen diese Algorithmen sicher, dass das vorgeschlagene Framework nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch adaptiv, datenbasiert und geeignet für dynamische NFT-Marktplatzumgebungen ist. Alle Algorithmen sind in Supplementary File 1 aufgeführt.