Research Article

Enfoque de conjunto de apilamiento para predecir la aprobación de préstamos mediante técnicas de aprendizaje automático

DOI:

10.3791/68832

September 23rd, 2025

In This Article

Summary

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Este estudio desarrolla un modelo de conjunto de apilamiento que integra XGBoost, CatBoost (Gradient Boosting Model), LightGBM (Efficient Gradient Boosting Model), AdaBoost y Extra Trees para predecir las aprobaciones de préstamos utilizando datos de Kaggle. Con una precisión del 98%, identifica predictores clave como los ingresos y el puntaje crediticio, promoviendo decisiones justas y eficientes sobre la aprobación y/o el rechazo de préstamos.

Abstract

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Los préstamos digitales y las innovaciones fintech han cambiado los sistemas bancarios establecidos, cambiando la inclusión financiera y la disponibilidad de crédito en países de todo el mundo. Este estudio examina cómo están cambiando las plataformas de préstamos digitales y entre pares (P2P), enfatizando cómo tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están cambiando la forma en que se aprueban los préstamos. Un estudio exhaustivo de la literatura destaca las oportunidades y los problemas en el ecosistema de préstamos digitales, como la evaluación de riesgos algorítmicos, la confianza del cliente, la exclusión financiera y las lagunas regulatorias. Este documento sugiere un sólido enfoque de aprendizaje automático que utiliza un modelo de conjunto de apilamiento para pronosticar con precisión las aprobaciones de préstamos con el fin de abordar estos problemas. Los datos se preprocesaron mediante partición de prueba de entrenamiento, análisis exploratorio y codificación de etiquetas utilizando un conjunto de datos de Kaggle de acceso público que incluía datos demográficos de los solicitantes, características financieras e historiales crediticios. Con XGBoost sirviendo como meta-aprendiz, el conjunto incorpora los clasificadores Gradient Boosting Model, Efficient Gradient Boosting, AdaBoost y Extra Trees como aprendices base. Con una precisión del 98%, el modelo se evaluó utilizando medidas que incluían exactitud, precisión, recuerdo, puntuación F1 y métricas de error (MAE- Error absoluto medio, MSE- Error cuadrático medio y RMSE- Error cuadrático medio). Según los estudios de correlación, factores que incluyen activos, ingresos y puntajes CIBIL tienen un impacto significativo en las aprobaciones de préstamos. Superando a los métodos convencionales, el modelo mostró equilibrio y generalización en ambas clases. La utilidad de estos modelos para determinaciones crediticias automatizadas y basadas en datos se enfatiza en la conclusión del documento.

Introduction

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En la última fase de la transformación tecnológica de la industria bancaria, nuevos proveedores de servicios financieros disruptivos de fuera del sistema bancario establecido han ingresado al mercado1. Las empresas BigTech (grandes empresas tecnológicas que se centran principalmente en prestar directamente o con instituciones financieras) y FinTech (tecnología financiera, incluidos modelos como préstamos P2P y alternativas de crédito en línea a los bancos tradicionales) están haciendo incursiones sustanciales en el sector financiero, lo que representa un desafío para la banca tradicional a pesar de los esfuerzo....

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Protocol

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Recogida de datos

Este estudio utilizó el conjunto de datos de predicción de aprobación de préstamos disponible en Kaggle. El conjunto de datos se extrajo en febrero de 2025 y consta de 4269 registros destinados a evaluar los datos de préstamos y pronosticar los resultados de la aprobación de préstamos. Incluye 12 columnas que comprenden información detallada sobre los perfiles demográficos de los solicitantes, como la situación laboral, los dependientes, los trabajadores por cuenta propia, el monto del préstamo, el plazo del préstamo, los puntajes CIBIL, los antecedentes financieros y los at....

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Results

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Análisis de correlación de características

El mapa de calor de correlación de características (Figura 2) proporcionó información útil sobre las interrelaciones entre varios atributos. Se encontraron fuertes correlaciones positivas entre los ingresos, el monto anual del préstamo y las variables relacionadas con los activos, como el v.......

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Discussion

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El modelo de conjunto de apilamiento para la predicción de la aprobación de préstamos funciona excepcionalmente bien en varias métricas de evaluación, lo que demuestra una gran precisión y confiabilidad. El mapa de calor de correlaciones reveló que los indicadores financieros como los ingresos anuales, el monto del préstamo y el valor de los activos están fuertemente interrelacionados, lo que enfatiza su importancia en la evolución de los préstamos, mientras que los puntajes CIBIL tienen.......

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Disclosures

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El autor declara no tener ningún conflicto de intereses relacionado con esta investigación.

Acknowledgements

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Esta investigación fue apoyada por la Universidad VIT-AP, Amaravati, India.

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Materials

List of materials used in this article
NameCompanyCatalog NumberComments
Kagglehttps://www.kaggle.com/
Pandashttps://pandas.pydata.org/
Biblioteca de modelosIBMhttps://www.ibm.com

References

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  1. European Systemic Risk Board. Reports of the Advisory Scientific Committee. , Elsevier. (2012).
  2. Vives, X. The impact of FinTech on banking. Eur Econ. 2, 97-105 (2017).
  3. Jacobides, M. G., Drexler, M., Rico, J. Rethinking the future of financial services: A structural and evolutionary perspective on regulation.

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