5.20
Wymogi kapitałowe
Wymogi kapitałowe to standardy regulacyjne zobowiązujące banki do utrzymywania minimalnego poziomu kapitału w relacji do ponoszonego przez nie ryzyka.…
Wymogi kapitałowe to minimalna ilość kapitału, którą regulatorzy nakazują bankom posiadać. Te wymagania pomagają zapewnić, że banki mogą ponosić straty i kontynuować działalność w okresach kryzysu finansowego.
Jednym z kluczowych wskaźników jest wskaźnik adekwatności kapitałowej, czyli CAR. Porównuje kapitał banku z aktywami ważonymi ryzykiem.
Na przykład obligacje rządowe są uważane za bardzo bezpieczne i mogą mieć wagę ryzyka równą zeru. Pożyczki niezabezpieczone, które są bardziej ryzykowne, mogą wiązać się z wagą ryzyka na poziomie 100%. Zatem jeśli bank posiada milion dolarów obligacji rządowych i milion dolarów w pożyczkach niezabezpieczonych, tylko te pożyczki liczą się do aktywów ważonych ryzykiem. Daje to łącznie milion dolarów aktywów ważonych ryzykiem.
Załóżmy teraz, że bank ma sto dwadzieścia tysięcy dolarów kapitału. CAR to 12 procent.
Wyższy CAR oznacza, że bank lepiej potrafi ponosić straty i chronić deponentów. Pomaga także zapobiegać panice i panice bankowej, które mogą wywołać szerszą niestabilność finansową.
Wymogi kapitałowe opierają się na Bazylei III, globalnych ramach wprowadzonych po kryzysie w 2008 roku. W tym systemie poziomy CAR różnią się w zależności od wielkości banku i ryzyka.
View the full transcript and gain access to JoVE Business videos
Q1: What is the Capital Adequacy Ratio and why do banks need to maintain it?
The Capital Adequacy Ratio (CAR) compares a bank's capital to its risk-weighted assets, measuring financial strength. Banks must maintain minimum CAR levels set by regulators to absorb losses during financial stress, protect depositors, and prevent bank runs that could trigger broader financial instability.
Q2: How does risk weighting affect which assets count toward a bank's capital requirements?
Risk weighting assigns different values to assets based on safety. Government bonds may carry zero percent weight and don't count toward risk-weighted assets, while unsecured loans carry one hundred percent weight and count fully. This ensures banks hold more capital against riskier lending activities.
Q3: What is Basel III and how did it change capital requirements for banks?
Basel III is a global regulatory framework introduced after the 2008 financial crisis to strengthen bank capital standards. It requires minimum CAR levels that vary by bank size and risk profile, with additional buffers for systemically important institutions, ensuring banks maintain stronger capital reserves to prevent future crises.
Q4: How would you calculate a bank's Capital Adequacy Ratio with a practical example?
Divide total capital by risk-weighted assets. If a bank holds one million dollars in government bonds (zero percent weight) and one million in unsecured loans (one hundred percent weight), risk-weighted assets equal one million. With one hundred twenty thousand in capital, the CAR is twelve percent.
Q5: Why do capital requirements help prevent financial instability and bank failures?
Capital requirements ensure banks can absorb losses without collapsing, protecting depositors and maintaining confidence in the financial system. When banks maintain adequate capital buffers, they reduce panic and bank runs that could spread instability throughout the economy, preserving overall economic health and resilience.
Q6: What are the different tiers of capital that regulators measure under Basel III?
Basel III establishes three capital measures: Total CAR of at least eight percent, Tier 1 Capital Ratio of at least six percent, and Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio of at least four point five percent. These tiered requirements ensure banks maintain quality capital at multiple levels.
Q7: How do capital requirements differ between the Federal Reserve and international standards?
The Federal Reserve enforces capital requirements that can be stricter than international minimums set by Basel III. The federal reserve and money supply are interconnected through regulatory oversight, with the Fed ensuring U.S. banks exceed global standards to maintain financial stability.