Wariancja

Wariancja jest statystyką szacującą zmienność wartości zestawu danych na podstawie średniej. Jest ona liczbowo równa kwadratowi odchylenia standardowego zbioru danych.

Wariancja jest cennym narzędziem statystycznym wykorzystywanym w analizie wariancji, szacowaniu ryzyka lub zmienności na rynkach finansowych.

Wariancja próby jest oznaczana jako kwadrat odchylenia standardowego próby s, podczas gdy wariancja populacji jest wyrażona jako kwadrat sigma odchylenia standardowego populacji.

Wyobraźmy sobie, że mamy oszacować próbną wariancję wagi niedźwiedzi polarnych w różnych regionach Arktyki. Dzieląc populację na losowe próby i obliczając wariancje próby, można zauważyć, że wartości koncentrują się wokół stałej wartości wariancji populacji. W związku z tym wariancja próby jest bezstronnym estymatorem wariancji populacji.

Główną wadą wariancji jest to, że jej jednostki znacznie różnią się od jednostek zestawu danych. Na przykład jednostkami wariancji opadów w ciągu roku będą milimetry do kwadratu, co nie jest pomocne. Dlatego w większości analiz odchylenie standardowe jest preferowane w stosunku do wariancji.